深入探索基于部门的对冲交易策略及创新选股技术 背景与研究目标 对冲交易策略（Pairs Trading Strategy, PTS）作为一种长期以来被广泛使用的金融套利策略，其核心思想是利用两只高度相关的股票之间的相对表现，从价格的暂时性偏差中获利。然而，传统对冲交易策略主要依赖均值回复理论，假设股票之间的价格差（价差，Spread）会回归到其历史平均值。在实际操作中，交易者通常通过相关性分析或协整性分析（Cointegration）来挑选股对（Stock Pairs），并依据统计模型生成长/短头寸信号，从而实现获利。 尽管传统PTS已被广泛应用，但它存在一些局限性。例如，传统PTS在股对选择时通常忽略了股票所属行业（Sector）或部门的特征，这可能导致选出的股对对行业波动或市场系统性风险...