Identification de nouvelles classes de sauts de prix financiers avec les ondelettes

Rapport de recherche sur l’identification de nouvelles classes de sauts de prix financiers à l’aide des ondelettes Contexte académique Les sauts de prix (price jumps) dans les marchés financiers désignent des fluctuations significatives des prix sur une très courte période, généralement causées par des facteurs exogènes (comme des nouvelles soudain...